Range chart, Technical Analysis Tools(indicators, oscillators, accelerators) study articles - Russian

Введение в диапазонные графики и инструменты технического анализа

На финансовых рынках трейдеры и инвесторы используют множество инструментов для анализа ценовых движений и принятия обоснованных решений. Среди них особую роль играют диапазонные графики (Range Charts) и различные инструменты технического анализа, такие как индикаторы, осцилляторы и акселераторы. Понимание этих концепций является ключом к успешной торговле, особенно для новичков, которые только начинают свой путь в мире финансового анализа. В этой статье мы подробно рассмотрим, что представляют собой диапазонные графики, чем они отличаются от традиционных графиков, и как эффективно использовать инструменты технического анализа в различных рыночных условиях.

Что такое диапазонные графики (Range Charts)?

Диапазонные графики — это тип ценовых графиков, который отличается от традиционных временных графиков (таких как свечные, баровые или линейные графики). Вместо того чтобы фиксировать изменение цены за определенный период времени (например, за день, час или минуту), диапазонные графики строятся исключительно на основе изменения цены на заданную величину. Это означает, что новая "свеча" или "бар" формируется только тогда, когда цена перемещается на определенное количество пунктов (пипсов) или тиков.

Основная идея диапазонных графиков заключается в фильтрации "рыночного шума", то есть мелких и незначительных ценовых колебаний, которые часто затрудняют анализ на временных графиках. Поскольку время не является фактором формирования баров, диапазонные графики могут оставаться неизменными в течение длительных периодов низкой волатильности и быстро обновляться при значительных ценовых движениях. Это делает их особенно полезными для выявления четких трендов и флэтовых периодов.

Отличия диапазонных графиков от обычных (временных) графиков

Главное отличие, как уже упоминалось, заключается в зависимости от времени. Обычные графики формируют новый бар (свечу) через равные промежутки времени, независимо от того, насколько сильно изменилась цена. Это может приводить к появлению множества маленьких свечей во флэте или, наоборот, к пропуску деталей при очень быстром движении внутри одного временного интервала.

На диапазонных графиках каждый бар имеет одинаковый ценовой диапазон (например, 10 пипсов). Это обеспечивает более гладкое отображение ценового движения, исключая боковое движение, которое не соответствует заданному ценовому шагу. В результате, на диапазонных графиках тренды выглядят более четкими и менее "зашумленными", что потенциально упрощает их идентификацию и торговлю по ним. С другой стороны, отсутствие временной составляющей может затруднить анализ скорости движения цены и сопоставление с макроэкономическими событиями, которые привязаны ко времени.

Основные понятия технического анализа

Технический анализ — это метод прогнозирования ценовых движений на основе изучения прошлых рыночных данных, главным образом цены и объема. Он исходит из предположения, что вся информация о активе уже отражена в его цене, и что история имеет тенденцию повторяться. В рамках технического анализа используются различные инструменты, которые помогают трейдерам выявлять паттерны, определять направления трендов, уровни поддержки и сопротивления, а также точки входа и выхода из сделок.

Индикаторы

Индикаторы — это математические формулы, которые преобразуют ценовые данные в графическую форму для упрощения анализа. Они обычно отображаются под основным ценовым графиком или непосредственно на нем. Индикаторы могут быть трендовыми (например, Скользящие средние – Moving Averages), которые помогают определить направление и силу тренда, или осцилляторами (например, RSI, Стохастик), которые показывают состояние перекупленности/перепроданности рынка.

На диапазонных графиках индикаторы часто дают более чистые сигналы, поскольку "шум" уже отфильтрован. Например, скользящие средние на диапазонных графиках могут выглядеть более плавными, а их пересечения — более значимыми, так как они реагируют только на существенные ценовые изменения.

Осцилляторы

Осцилляторы — это класс индикаторов, которые колеблются в определенном диапазоне значений (часто от 0 до 100). Их основная функция — определение зон перекупленности (когда цена слишком высоко поднялась и может скоро упасть) и перепроданности (когда цена слишком низко опустилась и может скоро вырасти). Популярные осцилляторы включают Индекс относительной силы (RSI), Стохастический осциллятор и MACD. Они эффективны в боковых (флэтовых) рынках, но могут давать ложные сигналы в сильных трендах.

Использование осцилляторов на диапазонных графиках может быть особенно эффективным для определения точек разворота, так как устранение временной составляющей позволяет осцилляторам более точно отражать изменение импульса, не отвлекаясь на незначительные колебания.

Акселераторы

Акселераторы (или индикаторы ускорения) — это инструменты, которые измеряют скорость изменения цены или импульса. Они помогают определить, увеличивается или уменьшается скорость движения цены в определенном направлении. Примером такого индикатора является Акселератор/Деселератор (AC) от Билла Уильямса, который показывает изменение импульса движения цены до того, как цена изменится. Акселераторы полезны для выявления ранних признаков ослабления тренда или начала нового. Они могут давать опережающие сигналы о предстоящих ценовых изменениях.

На диапазонных графиках акселераторы могут быть особенно мощными, поскольку они сосредоточены на чистом ценовом движении. Это позволяет быстрее идентифицировать изменения в динамике рынка, игнорируя временные искажения и сосредоточившись на истинном импульсе, необходимом для формирования нового диапазонного бара.

Применение инструментов на диапазонных графиках

Применение индикаторов, осцилляторов и акселераторов на диапазонных графиках требует некоторого привыкания, но может значительно улучшить качество анализа. Поскольку диапазонные графики фильтруют временной шум, сигналы от технических инструментов часто становятся более четкими и надежными.

Определение тренда: Скользящие средние на диапазонных графиках могут более четко показывать направление тренда. Пересечения скользящих средних, скорее всего, будут указывать на более значимые изменения в направлении.
Поиск точек входа/выхода: Осцилляторы, такие как RSI или Стохастик, на диапазонных графиках могут давать более точные сигналы о перекупленности/перепроданности в условиях флэта. В тренде, дивергенции между ценой и осциллятором могут быть сильными сигналами о возможном развороте.
Прогнозирование изменения импульса: Акселераторы могут заблаговременно сигнализировать об изменении скорости ценового движения, что особенно ценно на диапазонных графиках, где каждый бар уже представляет собой определенное "движение".

Важно помнить, что ни один инструмент не является универсальным. Эффективность их использования всегда зависит от конкретной торговой стратегии, рыночных условий и выбранного размера диапазонного бара. Комбинирование нескольких инструментов и их подтверждение друг другом является лучшей практикой.

Преимущества и недостатки диапазонных графиков

Преимущества:

Фильтрация шума: Устраняют мелкие колебания, делая тренды более очевидными.
Четкие тренды: Упрощают идентификацию и отслеживание трендовых движений.
Улучшенные сигналы индикаторов: Индикаторы и осцилляторы часто дают более надежные сигналы.
Актуальность для внутридневной торговли: Могут быть очень полезны для скальперов и внутридневных трейдеров, которым важны быстрые и чистые ценовые движения.

Недостатки:

Отсутствие временной привязки: Затрудняет сопоставление с новостными событиями или анализ скорости движения цены.
Меньше баров в периоды низкой волатильности: Может быть трудно отслеживать рынок, когда цена находится в узком диапазоне.
Кривая обучения: Трейдерам, привыкшим к временным графикам, может потребоваться время, чтобы адаптироваться.

Связь с пипс-основанными графиками

Диапазонные графики очень тесно связаны с концепцией "пипс-основанных графиков" (pips-based charts). Фактически, диапазонный график является одним из видов пипс-основанного графика, где каждый бар формируется после того, как цена переместится на заданное количество пипсов (например, 5, 10 или 20 пипсов). Это позволяет трейдерам фокусироваться исключительно на ценовом действии, игнорируя фактор времени и рыночную паузу. Это особенно актуально на валютном рынке (Форекс), где пипсы являются стандартной единицей измерения изменения цены.

Трейдеры, изучающие пипс-основанные графики, найдут много общего с диапазонными графиками, поскольку обе концепции направлены на создание графика, который реагирует только на значимые ценовые движения, отсекая мелкий "шум" и подчеркивая истинную структуру рынка.

Нажмите здесь, чтобы посетить веб-сайт, который может вас заинтересовать.

Заключение

Диапазонные графики в сочетании с грамотным использованием индикаторов, осцилляторов и акселераторов представляют собой мощный аналитический инструмент для трейдеров. Они позволяют видеть рынок в более чистом виде, фильтруя временной шум и выделяя существенные ценовые движения. Хотя адаптация к этому типу графиков может потребовать времени, потенциальные преимущества в виде более четких сигналов и лучшего понимания структуры рынка делают их ценным дополнением к арсеналу любого технического аналитика, особенно для тех, кто ищет способы улучшить свою торговлю на основе чистого ценового действия.

Будем рады вашим отзывам.

Пожалуйста, воспользуйтесь нашей формой обратной связи,

если вы заметите что-либо неточное.