Тиковые графики, Инструменты технического анализа (индикаторы, осцилляторы, акселераторы) – статьи для изучения
В мире финансовой торговли, особенно на активных и волатильных рынках, понимание движения цены имеет решающее значение. Трейдеры используют множество инструментов для анализа рынка, и среди них особое место занимают графики. Помимо традиционных временных графиков, таких как минутные, часовые или дневные, существуют так называемые тиковые графики. Эти графики предлагают уникальный взгляд на рыночную активность, фокусируясь не на времени, а на количестве сделок. В этой статье мы подробно рассмотрим тиковые графики, их преимущества и недостатки, а также способы их применения в сочетании с различными инструментами технического анализа, такими как индикаторы, осцилляторы и акселераторы.
Что такое тиковые графики?
Традиционные графики строятся на основе времени: каждая свеча или бар представляет собой определенный временной интервал (например, 1 минута, 1 час, 1 день). Независимо от того, сколько сделок произошло за этот интервал, формируется одна свеча. Тиковые же графики отличаются тем, что каждая свеча формируется после определенного количества сделок, или "тиков". Например, 100-тиковый график будет рисовать новую свечу каждые 100 сделок, независимо от того, сколько времени это заняло. Это может быть несколько секунд в периоды высокой активности или несколько минут в периоды низкой волатильности.
Основное отличие заключается в том, что тиковые графики напрямую отражают активность рынка. Когда рынок активен и происходит много сделок, свечи на тиковом графике будут формироваться быстро, показывая детальное движение цены. В периоды затишья, когда сделок мало, свечи будут формироваться медленно, что помогает отфильтровывать рыночный "шум", который часто появляется на временных графиках из-за низкой волатильности и малого объема торгов.
Преимущества тиковых графиков
Тиковые графики предлагают несколько существенных преимуществ, особенно для активных трейдеров:
- Отражение истинной активности рынка: Поскольку каждая свеча соответствует определенному количеству сделок, тиковые графики показывают, когда рынок действительно активен. Это позволяет трейдерам видеть, когда крупные игроки входят или выходят из позиций, а не просто наблюдать за течением времени.
- Идеальны для скальпинга и краткосрочной торговли: Скальперы и дейтрейдеры, которые совершают множество сделок в течение дня, часто ищут быстрые и точные сигналы. Тиковые графики предоставляют им более "чистые" и своевременные сигналы, поскольку они фокусируются на движении цены, вызванном фактическими сделками, а не на случайных колебаниях, которые могут быть отфильтрованы на временных графиках.
- Уменьшение рыночного шума: В периоды низкой волатильности временные графики могут отображать много "шума" – мелких, незначительных движений цены, которые не имеют большого значения. На тиковых графиках, когда сделок мало, свечи просто не формируются так быстро, что значительно уменьшает объем шума и позволяет трейдерам сосредоточиться на более значимых движениях.
- Ранние сигналы разворота и прорыва: Благодаря своей чувствительности к объему сделок, тиковые графики могут давать более ранние сигналы о потенциальных разворотах тренда или прорывах уровней поддержки/сопротивления, чем временные графики. Это происходит потому, что изменение активности часто предшествует значительному изменению цены.
Как тиковые графики работают на практике?
Представьте, что вы торгуете на 100-тиковом графике. Это означает, что каждая новая свеча на графике будет формироваться после того, как будет совершено 100 сделок. Если рынок очень активен, эти 100 сделок могут произойти за несколько секунд, и свечи будут быстро сменять друг друга. Если же рынок спокоен, для совершения 100 сделок может потребоваться несколько минут, и свечи будут формироваться медленно.
Для сравнения, на 5-минутном графике новая свеча появляется каждые пять минут, независимо от того, сколько сделок произошло за это время – одна или тысяча. На тиковом графике каждая свеча содержит одинаковое количество информации об активности (в данном случае, 100 сделок), тогда как на временном графике количество сделок в каждой свече может сильно варьироваться.
Эта особенность делает тиковые графики особенно ценными для анализа волатильности и ликвидности. Когда вы видите быструю смену свечей на тиковом графике, это явный признак высокой ликвидности и активности, что часто благоприятствует исполнению сделок с минимальным проскальзыванием. И наоборот, медленное формирование свечей указывает на низкую ликвидность, что может быть предупреждением для скальперов.
Взаимосвязь с инструментами технического анализа
Тиковые графики могут быть мощным дополнением к арсеналу любого трейдера, особенно в сочетании с проверенными инструментами технического анализа. Использование индикаторов, осцилляторов и акселераторов на тиковых графиках может дать уникальные перспективы:
Индикаторы (Moving Averages, Bollinger Bands, MACD)
Индикаторы, такие как скользящие средние (Moving Averages), полосы Боллинджера (Bollinger Bands) или MACD (Moving Average Convergence Divergence), обычно используются для выявления трендов, уровней поддержки/сопротивления и потенциальных разворотов. На тиковых графиках эти индикаторы могут стать более чувствительными к изменениям рыночной активности.
- Скользящие средние: На тиковых графиках скользящие средние могут быстрее реагировать на изменение направления цены, так как они основаны на реальном объеме сделок, а не на фиксированных временных интервалах. Это может помочь трейдерам получить более ранние сигналы входа или выхода из позиции.
- Полосы Боллинджера: Полосы Боллинджера на тиковых графиках могут более точно отображать периоды расширения и сжатия волатильности, что является ключевым сигналом для стратегий прорыва или разворота. Сужение полос на тиковом графике может указывать на предстоящий всплеск активности, а не просто на временное затишье.
- MACD: MACD на тиковом графике может давать более точные сигналы о силе и направлении тренда, поскольку он будет реагировать на изменения импульса, вызванные фактическими сделками, а не только на временные колебания. Дивергенции на тиковом MACD могут быть особенно мощными сигналами.
Осцилляторы (RSI, Stochastic, CCI)
Осцилляторы, такие как Индекс относительной силы (RSI), Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) и Индекс товарного канала (CCI), используются для выявления условий перекупленности и перепроданности, а также для подтверждения силы тренда. На тиковых графиках осцилляторы могут быть особенно эффективными:
- RSI: RSI на тиковом графике будет отражать импульс, основанный на количестве сделок, что может дать более надежные сигналы перекупленности/перепроданности. Дивергенции RSI на тиковом графике также могут быть сильными предупреждениями о потенциальных разворотах.
- Стохастический осциллятор: Этот осциллятор, измеряющий отношение цены закрытия к диапазону цен за определенный период, на тиковых графиках может предоставлять более своевременные сигналы для краткосрочных сделок, поскольку он будет реагировать на изменение торговой активности, которая часто предшествует ценовым движениям.
- CCI: CCI, который измеряет отклонение цены от статистической средней, на тиковых графиках может быстрее показывать расхождения или подтверждать силу тренда, поскольку он реагирует на изменения в серии сделок, а не на усредненные данные за фиксированное время.
Акселераторы (Acceleration/Deceleration Oscillator, Force Index)
Акселераторы – это инструменты, которые измеряют скорость изменения цены или импульс. Они могут быть особенно полезны на тиковых графиках, так как изменения активности часто предшествуют изменениям в скорости движения цены.
- Осциллятор ускорения/замедления (Acceleration/Deceleration Oscillator, AC): Этот осциллятор, разработанный Биллом Вильямсом, показывает, ускоряется или замедляется рыночный импульс. На тиковых графиках AC может давать более точные и ранние сигналы об изменении скорости движения цены, поскольку он напрямую связан с частотой сделок, которые формируют свечи.
- Индекс силы (Force Index): Индекс силы, разработанный Александром Элдером, комбинирует направление цены, ее величину и объем. Поскольку тиковые графики косвенно учитывают объем (каждая свеча – это фиксированное количество сделок), Индекс силы на тиковых графиках может быть чрезвычайно мощным инструментом для измерения истинной силы быков и медведей, показывая, насколько сильны движения цены, вызванные фактической рыночной активностью.
Ограничения тиковых графиков
Несмотря на свои преимущества, тиковые графики не лишены недостатков:
- Высокая скорость в периоды высокой активности: На очень активных рынках тиковые графики могут меняться чрезвычайно быстро, что затрудняет анализ и принятие решений. Трейдерам требуется быстрый ум и высокая концентрация, чтобы эффективно работать с такими графиками.
- Не всегда подходят для долгосрочной перспективы: Тиковые графики идеально подходят для краткосрочной и среднесрочной торговли, но для анализа долгосрочных трендов или формирования полной картины рынка они могут быть менее информативными, чем дневные или недельные временные графики.
- Различные определения "тика": Следует учитывать, что термин "тик" может иметь разное значение у разных брокеров и платформ. Для некоторых это каждая сделка, для других – изменение цены на минимальный шаг. Важно понимать, как ваша платформа определяет тик.
Заключение
Тиковые графики являются ценным инструментом для трейдеров, стремящихся к глубокому пониманию рыночной активности и получению более ранних сигналов. Они особенно полезны для скальперов и дейтрейдеров, которым важна каждая сделка и которые хотят отфильтровать рыночный шум. В сочетании с традиционными инструментами технического анализа – индикаторами, осцилляторами и акселераторами – тиковые графики могут значительно улучшить качество торговых сигналов и повысить эффективность торговых стратегий. Однако, как и любой инструмент, они требуют практики и понимания своих ограничений. Внимательное изучение и правильное применение тиковых графиков могут стать ключом к более успешной и прибыльной торговле на динамичных финансовых рынках.
Нажмите здесь, чтобы посетить веб-сайт, который может быть вам интересен.
Мы будем рады вашим отзывам.
Пожалуйста, используйте нашу контактную форму,
если вы видите что-то некорректное.