True strength index (TSI), Technical Analysis Tools(indicators, oscillators, accelerators) study articles - Russian

Индекс Истинной Силы (TSI), Инструменты Технического Анализа (индикаторы, осцилляторы, акселераторы) – Статьи для изучения

Что такое Индекс Истинной Силы (TSI)?

Индекс Истинной Силы (True Strength Index, TSI) — это осциллятор технического анализа, который используется для выявления перекупленности и перепроданности актива, а также для определения направления и силы тренда. Разработанный Уильямом Блау (William Blau), TSI является уникальным индикатором, поскольку он учитывает как величину, так и направление изменения цены, используя двойное экспоненциальное сглаживание. Это придает ему более плавный вид по сравнению со многими другими осцилляторами и помогает уменьшить ложные сигналы, часто встречающиеся на волатильных рынках.

В своей основе TSI измеряет импульс движения цены. Он делает это, сравнивая положительные и отрицательные изменения цены за определенный период времени, а затем сглаживая эти данные. Результатом является осциллятор, который колеблется вокруг нулевой линии. Положительные значения указывают на восходящий импульс, а отрицательные — на нисходящий. Чем дальше TSI отклоняется от нуля, тем сильнее текущий импульс.

Краткая история и назначение TSI

Уильям Блау представил Индекс Истинной Силы в 1990-х годах, стремясь создать индикатор, который был бы менее чувствителен к шуму рынка и одновременно предоставлял точную информацию о направлении и силе тренда. Основная идея заключалась в том, чтобы использовать концепцию импульса, но обрабатывать ее таким образом, чтобы устранить резкие колебания и задержки, присущие некоторым другим индикаторам. Блау разработал TSI, чтобы трейдеры могли лучше понимать истинную силу ценового движения, избегая при этом быстрых разворотов, которые могут быть ошибочно интерпретированы как изменения тренда.

Назначение TSI многогранно. Он может использоваться для:

  • Определения перекупленности и перепроданности: Трейдеры ищут экстремальные значения TSI, чтобы определить, когда актив может быть готов к коррекции.
  • Выявления дивергенций: Расхождения между движением цены актива и движением TSI могут сигнализировать о предстоящих изменениях тренда.
  • Подтверждения тренда: Пересечение TSI со своей сигнальной линией или нулевой линией может подтверждать силу существующего тренда или сигнализировать о его начале/конце.
  • Создания торговых сигналов: Хотя TSI не является единственным источником торговых решений, он часто используется в сочетании с другими инструментами для генерации точек входа и выхода.

Как рассчитывается TSI? (Упрощенное объяснение)

Расчет Индекса Истинной Силы довольно сложен и включает несколько этапов сглаживания, но для понимания его принципа работы достаточно знать ключевые компоненты. В основе лежит идея измерения "импульса импульса", то есть двойного сглаживания изменений цены.

Процесс можно разбить на следующие упрощенные шаги:

  1. Изменение цены (Momentum): Сначала рассчитывается разница между текущей ценой закрытия и ценой закрытия N периодов назад. Это дает нам простое изменение цены.
  2. Абсолютное изменение цены (Absolute Momentum): Затем рассчитывается абсолютное значение этого изменения цены.
  3. Двойное экспоненциальное сглаживание изменения цены: Полученное изменение цены (из шага 1) дважды сглаживается с помощью экспоненциальных скользящих средних (EMA). Обычно используются два разных периода сглаживания (например, 25 и 13). Это помогает устранить рыночный шум и сделать линию более плавной.
  4. Двойное экспоненциальное сглаживание абсолютного изменения цены: То же самое делается с абсолютным изменением цены (из шага 2). Это также дважды сглаживается с использованием тех же параметров EMA.
  5. Расчет TSI: Окончательное значение TSI получается путем деления дважды сглаженного изменения цены на дважды сглаженное абсолютное изменение цены, а затем умножения результата на 100.

Формула выглядит следующим образом:
TSI = 100 * ((EMA_2(EMA_1(Momentum))) / (EMA_2(EMA_1(Absolute Momentum))))
Где `Momentum = Current Price - Previous Price`.
Эта сложная методика сглаживания является ключевым фактором, который делает TSI таким чувствительным к разворотам тренда, но при этом достаточно сглаженным, чтобы минимизировать ложные сигналы.

Как использовать TSI в техническом анализе?

Индекс Истинной Силы предлагает несколько способов использования для анализа рынка:

  • Перекупленность и перепроданность: Как и многие осцилляторы, TSI имеет стандартные уровни перекупленности и перепроданности. Обычно это +25 и -25, хотя трейдеры могут настраивать их в зависимости от актива и рыночных условий. Когда TSI поднимается выше +25, актив считается перекупленным и может быть готов к снижению. Когда TSI опускается ниже -25, актив считается перепроданным и может быть готов к росту.
  • Пересечение нулевой линии: Пересечение TSI нулевой линии часто интерпретируется как важный сигнал. Пересечение выше нуля может указывать на начало восходящего тренда или усиление бычьего импульса, тогда как пересечение ниже нуля может сигнализировать о начале нисходящего тренда или усилении медвежьего импульса.
  • Сигнальная линия: Большинство графических платформ отображают TSI вместе с его собственной сигнальной линией, которая представляет собой скользящую среднюю самого TSI (обычно 7-9 периодов). Пересечение TSI выше своей сигнальной линии считается бычьим сигналом, а пересечение ниже — медвежьим. Эти сигналы более чувствительны и могут давать ранние предупреждения о изменениях импульса.
  • Дивергенции: Дивергенция возникает, когда цена актива движется в одном направлении, а TSI движется в противоположном. Например, если цена достигает новых максимумов, но TSI показывает более низкие максимумы (медвежья дивергенция), это может быть сильным предупреждением о возможном развороте тренда вниз. И наоборот, если цена достигает новых минимумов, а TSI показывает более высокие минимумы (бычья дивергенция), это может сигнализировать о предстоящем восходящем движении.
  • Подтверждение тренда: TSI также может использоваться для подтверждения силы существующего тренда. В сильном восходящем тренде TSI будет оставаться выше нуля и часто в зоне перекупленности. В сильном нисходящем тренде он будет оставаться ниже нуля и в зоне перепроданности.

Преимущества и недостатки TSI

Как и любой инструмент технического анализа, Индекс Истинной Силы имеет свои сильные и слабые стороны.

Преимущества TSI:

  • Плавность и уменьшение шума: Благодаря двойному сглаживанию, TSI гораздо более плавен, чем многие другие осцилляторы, что помогает уменьшить количество ложных сигналов, вызванных краткосрочными рыночными колебаниями.
  • Ранние сигналы: TSI часто способен подавать сигналы о разворотах тренда раньше, чем некоторые другие запаздывающие индикаторы, особенно при выявлении дивергенций.
  • Универсальность: Подходит для использования на разных таймфреймах и с различными активами, включая акции, форекс, товары и криптовалюты.
  • Комплексная оценка импульса: Учитывает как направление, так и величину изменения цены, что дает более полное представление об истинной силе рынка.

Недостатки TSI:

  • Запаздывающий индикатор: Несмотря на свою плавность, TSI все равно является запаздывающим индикатором. Он реагирует на прошлые ценовые данные, и сигналы могут появляться с небольшой задержкой.
  • Не является самостоятельным инструментом: Как и большинство индикаторов, TSI наиболее эффективен при использовании в сочетании с другими инструментами анализа, такими как ценовые паттерны, уровни поддержки/сопротивления или другие индикаторы.
  • Сложность расчета: Для новичков расчет может показаться сложным, хотя современные торговые платформы выполняют его автоматически.
  • Возможные ложные сигналы в боковике: Хотя он и сглажен, в очень узких боковых движениях рынка могут возникать ложные сигналы пересечения нулевой линии или сигнальной линии.

TSI среди других инструментов технического анализа

Индекс Истинной Силы является одним из множества инструментов, доступных трейдерам и аналитикам для изучения рыночных данных. Инструменты технического анализа можно условно разделить на несколько категорий:

  • Индикаторы тренда: Помогают определить направление и силу тренда (например, скользящие средние – SMA, EMA; ADX).
  • Осцилляторы: Используются для измерения импульса и выявления условий перекупленности/перепроданности (например, Индекс Относительной Силы – RSI, Стохастический осциллятор, TSI). Они обычно колеблются в определенном диапазоне.
  • Акселераторы: Эти индикаторы фокусируются на скорости изменения импульса или на ранних признаках ускорения/замедления цены (например, MACD, Awesome Oscillator).
  • Индикаторы объема: Анализируют объем торгов для подтверждения ценовых движений.

TSI относится к категории осцилляторов, но благодаря своей уникальной методике сглаживания он обеспечивает более глубокое понимание импульса, чем простые осцилляторы. Его способность сглаживать шум делает его ценным дополнением к арсеналу трейдера, особенно при поиске подтверждений или дивергенций. При этом, TSI прекрасно сочетается с трендовыми индикаторами для комплексного анализа.

Важность комбинации индикаторов

Ни один индикатор технического анализа, включая TSI, не является совершенным или "святым Граалем". Наиболее успешные трейдеры и аналитики понимают, что для получения наиболее точных и надежных торговых сигналов необходимо использовать комбинацию различных инструментов. Сочетание TSI с другими индикаторами может помочь в следующих аспектах:

  • Подтверждение сигналов: Если TSI дает бычий сигнал, а другой индикатор, например, MACD или RSI, также подтверждает это, надежность сигнала значительно возрастает.
  • Фильтрация ложных сигналов: Когда один индикатор дает сомнительный сигнал, отсутствие подтверждения от другого может помочь избежать убыточной сделки.
  • Комплексная картина рынка: Различные индикаторы предоставляют разные взгляды на рынок (импульс, тренд, объем, волатильность). Комбинируя их, трейдер получает более полную и сбалансированную картину.
  • Адаптация к рыночным условиям: В зависимости от того, находится ли рынок в тренде или в боковике, одни индикаторы могут быть более эффективны, чем другие. Хорошо составленный набор индикаторов позволяет быть готовым к различным условиям.

Например, TSI может сигнализировать о перекупленности, в то время как скользящие средние показывают сильный восходящий тренд. В таком случае, возможно, стоит подождать подтверждения разворота тренда, прежде чем открывать короткую позицию, или искать возможность для покупки на откате. Ключ к успеху заключается в понимании сильных и слабых сторон каждого индикатора и их синергетическом использовании.

Надеемся, эта статья предоставила вам базовое понимание Индекса Истинной Силы и его места в мире технического анализа. Помните, что практика и дальнейшее изучение являются ключом к мастерству.

Нажмите здесь, чтобы посетить веб-сайт, который может быть вам интересен.

 

Мы будем рады вашим отзывам.

Пожалуйста, используйте нашу контактную форму,

если вы обнаружите что-то неточное.