Осциллятор Ultimate, Статьи по изучению инструментов технического анализа (индикаторы, осцилляторы, акселераторы) - Русский
Что такое Осциллятор Ultimate?
Осциллятор Ultimate (Ultimate Oscillator), разработанный Ларри Уильямсом в 1976 году, является одним из инструментов технического анализа, который трейдеры используют для измерения импульса рынка. Его основная цель — минимизировать недостатки, присущие многим другим осцилляторам, такие как ложные дивергенции и «шум» на рынке. Уильямс стремился создать индикатор, который бы лучше фильтровал эти нежелательные сигналы, предоставляя более надежные точки входа и выхода. В отличие от других индикаторов, которые могут сильно зависеть от одного временного интервала, Осциллятор Ultimate объединяет в себе данные за три разных временных периода. Этот подход позволяет ему охватывать как краткосрочные, так и среднесрочные, и долгосрочные ценовые движения, что делает его более всеобъемлющим и устойчивым к временным колебаниям. Он рассчитывается на основе "покупательского давления" актива за каждый из этих периодов, что дает более полное представление о базовом импульсе актива.
Краткая история
Ларри Уильямс, известный трейдер и разработчик индикаторов, представил Осциллятор Ultimate в журнале "Stocks & Commodities" в 1980-х годах. Его основной мотивацией было создание осциллятора, который бы преодолевал недостатки RSI (Индекс относительной силы) и стохастического осциллятора, которые часто генерируют ложные сигналы перекупленности/перепроданности или дивергенции. Уильямс заметил, что более короткие временные рамки индикаторов были чувствительны к ценовым колебаниям и создавали много шума, в то время как более длинные временные рамки были слишком медленными и часто пропускали важные сигналы. Поэтому он объединил три разных временных интервала в одну формулу, чтобы получить более сбалансированное представление об импульсе. Это было новаторским подходом для своего времени и по сей день остается популярным инструментом среди трейдеров, ищущих более надежные сигналы.
Как работает Осциллятор Ultimate?
Расчет Осциллятора Ultimate достаточно сложен, но его суть заключается в оценке "покупательского давления" на актив за три различных временных периода. Обычно эти периоды составляют 7, 14 и 28 дней (или баров). Формула состоит из нескольких этапов:
- Расчет Покупательского Давления (Buying Pressure - BP): BP = Текущая цена закрытия - Минимум текущего дня ИЛИ Предыдущая цена закрытия (берется меньшее из двух).
- Расчет Истинного Диапазона (True Range - TR): TR = Максимум текущего дня - Минимум текущего дня ИЛИ Абсолютное значение (Максимум текущего дня - Предыдущая цена закрытия) ИЛИ Абсолютное значение (Минимум текущего дня - Предыдущая цена закрытия) (берется наибольшее из трех).
- Расчет Среднего Покупательского Давления (Average Buying Pressure - APB) и Среднего Истинного Диапазона (Average True Range - ATR) для каждого из трех периодов (например, 7, 14, 28): APB = Сумма BP за N периодов / Сумма TR за N периодов. Этот показатель фактически измеряет долю покупательского давления в общем движении цены за данный период.
- Финальный расчет Осциллятора Ultimate: Ultimate Oscillator = 100 * [(4 * APB7) + (2 * APB14) + APB28] / (4 + 2 + 1) где APB7, APB14, APB28 — это среднее покупательское давление за 7, 14 и 28 периодов соответственно. Коэффициенты 4, 2 и 1 придают больший вес более коротким временным интервалам, что позволяет осциллятору реагировать на изменения быстрее, но при этом сглаживать шум за счет включения более длинных периодов. Значение осциллятора колеблется от 0 до 100.
Интерпретация сигналов
Осциллятор Ultimate генерирует сигналы на основе уровней перекупленности и перепроданности, а также дивергенций.
- Уровни перекупленности/перепроданности: Традиционно, когда осциллятор поднимается выше 70, актив считается перекупленным, что может указывать на потенциальное ослабление восходящего тренда и возможное снижение цены. И наоборот, когда осциллятор падает ниже 30, актив считается перепроданным, что может сигнализировать о возможном развороте вверх. Однако, сам по себе выход за эти уровни не является сильным сигналом. Часто цены могут оставаться в состоянии перекупленности или перепроданности в течение продолжительного времени во время сильных трендов.
- Бычьи дивергенции: Это один из наиболее надежных сигналов Осциллятора Ultimate. Бычья дивергенция возникает, когда цена актива формирует новый более низкий минимум, но осциллятор формирует более высокий минимум. Это означает, что, хотя цена продолжает падать, покупательское давление фактически увеличивается, что часто предшествует развороту цены вверх. Сигнал считается еще более сильным, если осциллятор поднялся выше 30 после формирования второго минимума.
- Медвежьи дивергенции: Медвежья дивергенция возникает, когда цена актива формирует новый более высокий максимум, но осциллятор формирует более низкий максимум. Это указывает на то, что, несмотря на рост цены, покупательское давление уменьшается, что может предвещать снижение цены. Этот сигнал считается более надежным, если осциллятор падает ниже 70 после формирования второго максимума.
Использование в торговле
Осциллятор Ultimate обычно используется в сочетании с другими инструментами технического анализа для подтверждения сигналов и повышения их надежности.
- Покупка: Сигнал на покупку может быть сгенерирован, когда:
- Происходит бычья дивергенция, то есть цена делает новый минимум, а осциллятор делает более высокий минимум.
- Затем осциллятор поднимается выше 30 (из зоны перепроданности).
- Для дополнительного подтверждения можно дождаться прорыва ценой линии тренда или других подтверждающих паттернов.
- Продажа/Шорт: Сигнал на продажу может быть сгенерирован, когда:
- Происходит медвежья дивергенция, то есть цена делает новый максимум, а осциллятор делает более низкий максимум.
- Затем осциллятор падает ниже 70 (из зоны перекупленности).
- Также рекомендуется искать подтверждение с помощью других индикаторов или ценовых паттернов.
- Выход из позиций: Осциллятор также может использоваться для определения моментов фиксации прибыли или закрытия убыточных позиций. Например, если у вас открыта длинная позиция, и осциллятор достигает зоны перекупленности (выше 70) и начинает разворачиваться, это может быть сигналом для частичной или полной фиксации прибыли.
Преимущества и недостатки
Преимущества:
- Сглаживание шума: За счет использования трех различных временных интервалов, Осциллятор Ultimate менее подвержен ложным сигналам и «шуму» по сравнению с однопериодными осцилляторами.
- Надежные дивергенции: Он известен тем, что генерирует относительно надежные сигналы дивергенции, которые часто предшествуют значительным разворотам тренда.
- Универсальность: Может использоваться на различных рынках (акции, форекс, товары) и временных интервалах.
- Учет различных периодов: Эффективно объединяет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные данные, предоставляя более полное представление об импульсе.
Недостатки:
- Сложность расчета: Формула расчета более сложна, чем у некоторых других осцилляторов, что может отпугнуть новичков (хотя большинство торговых платформ рассчитывают его автоматически).
- Требует подтверждения: Как и большинство технических индикаторов, он не должен использоваться изолированно. Для повышения надежности сигналов всегда рекомендуется подтверждать их другими индикаторами или ценовым действием.
- Запаздывание: Хотя и лучше, чем некоторые, но все же является запаздывающим индикатором, реагирующим на уже произошедшие ценовые движения.
- Ложные сигналы: Несмотря на попытки уменьшить шум, ложные сигналы все равно могут возникать, особенно на рынках с низкой ликвидностью или в периоды бокового движения цены.
Заключение
Осциллятор Ultimate является мощным и многогранным инструментом технического анализа, который предлагает уникальный подход к измерению импульса рынка за счет объединения данных с нескольких временных интервалов. Его способность генерировать надежные сигналы дивергенции делает его ценным дополнением к арсеналу любого трейдера. Однако, как и любой другой индикатор, его эффективность значительно возрастает при использовании в сочетании с другими методами анализа, такими как анализ ценового действия, трендовых линий и других индикаторов. Понимание его принципов работы и умение правильно интерпретировать его сигналы помогут трейдерам принимать более обоснованные торговые решения, минимизируя риски и увеличивая потенциал для прибыли.
Нажмите здесь, чтобы посетить веб-сайт, который может быть вам интересен.
Мы будем рады вашим отзывам.
Пожалуйста, используйте нашу контактную форму,
если вы видите что-то некорректное.