Mga Artikulo sa Pag-aaral ng Average Directional Index (ADX), Mga Kagamitan sa Pagsusuri ng Teknikal (indicators, oscillators, accelerators)
Maligayang pagdating sa aming komprehensibong pag-aaral ng Average Directional Index (ADX), isa sa mga pinakapakinabang na kagamitan sa teknikal na pagsusuri para sa mga mangangalakal at mamumuhunan. Kung ikaw ay bago sa mundo ng pag-aaral ng merkado o naghahanap upang palalimin ang iyong kaalaman, ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng mga pangunahing kaalaman at mas malalim na pananaw sa kung paano gumagana ang ADX at kung paano ito magagamit upang mapabuti ang iyong mga desisyon sa pangangalakal. Ang ADX ay hindi nagtuturo ng direksyon ng presyo; sa halip, sinusukat nito ang lakas ng isang trend, na isang napakahalagang impormasyon para sa sinumang naghahanap upang samantalahin ang mga galaw ng merkado. Sa pagtatapos ng artikulong ito, magkakaroon ka ng malinaw na pag-unawa sa ADX at kung paano ito magiging bahagi ng iyong arsenal sa teknikal na pagsusuri, kasama ang iba pang mahahalagang indicator, oscillator, at accelerator.
Ano ang Average Directional Index (ADX)?
Ang Average Directional Index (ADX) ay isang teknikal na indicator na binuo ni J. Welles Wilder Jr. noong 1978. Ang pangunahing layunin ng ADX ay sukatin ang lakas ng isang trend ng presyo. Mahalagang tandaan na ang ADX ay hindi nagtutukoy kung ang presyo ay tataas o bababa; sa halip, sinusukat lamang nito kung gaano kalakas ang kasalukuyang trend, anuman ang direksyon nito. Kung mataas ang halaga ng ADX, nangangahulugan ito na may malakas na trend ang merkado. Kung mababa naman, ipinapahiwatig nito ang mahina o walang trend na merkado. Ang indicator na ito ay karaniwang ipinapakita bilang isang solong linya na may halaga mula 0 hanggang 100, na kadalasang lumalabas sa isang hiwalay na panel sa ilalim ng chart ng presyo. Ito ay isang mahalagang tool para sa mga mangangalakal dahil nakakatulong ito na matukoy ang mga kondisyon ng merkado kung saan ang mga diskarte sa pagsunod sa trend ay malamang na maging epektibo, at kung kailan naman ay mas mainam na lumipat sa mga diskarte na angkop para sa walang direksyon na merkado (ranging market).
Bakit Mahalaga ang ADX sa Technical Analysis?
Ang kahalagahan ng ADX sa teknikal na pagsusuri ay hindi mapapasubalian. Sa isang pabago-bagong merkado, ang pagtukoy kung ang isang asset ay nasa isang trend o nasa isang trading range ay susi sa matagumpay na pangangalakal. Ang ADX ay nagbibigay ng layunin at dami na sukat ng lakas ng trend, na nag-aalis ng mga subjective na interpretasyon. Halimbawa, maraming mga diskarte sa pangangalakal ang mas epektibo sa mga trending na merkado, habang ang iba ay mas angkop para sa mga ranging na merkado. Sa pamamagitan ng paggamit ng ADX, maaaring makilala ng mga mangangalakal ang mga kondisyon ng merkado na ito, na nagpapahintulot sa kanila na pumili ng naaangkop na diskarte. Nakakatulong din ito na maiwasan ang mga "false signals" na ibinibigay ng iba pang mga indicator sa mga non-trending na merkado. Ang pagiging malinaw at direkta ng ADX sa pagsukat ng lakas ng trend ay ginagawa itong isang mahalagang bahagi ng toolkit ng isang seryosong mangangalakal, na nagpapahintulot sa mas mahusay na pamamahala ng panganib at mas pinakamainam na oras ng pagpasok at paglabas sa posisyon.
Paano Gumagana ang ADX?
Ang ADX ay binubuo ng tatlong magkakaugnay na linya: ang ADX mismo, ang Positive Directional Indicator (+DI), at ang Negative Directional Indicator (-DI). Ang +DI at -DI ay sumusukat sa presyon ng pagbili at pagbebenta, ayon sa pagkakasunod. Ang ADX ay isang smoothed average ng Directional Movement Index (DX), na kinakalkula gamit ang +DI at -DI. Ang pag-unawa sa mga bahaging ito ay mahalaga sa pagpapakahulugan ng ADX.
Mga Component ng ADX: +DI at -DI
Ang +DI at -DI ay kumakatawan sa lakas ng uptrend at downtrend, ayon sa pagkakasunod. Ang +DI ay sumusukat sa upward price movement, habang ang -DI ay sumusukat sa downward price movement. Kapag ang +DI ay nasa itaas ng -DI, ito ay nagpapahiwatig na ang mga buyers ay may kontrol at mayroong uptrend. Kung ang -DI naman ang nasa itaas ng +DI, ito ay nagpapahiwatig na ang mga sellers ay may kontrol at mayroong downtrend. Ang crossover ng mga linyang ito ay madalas na ginagamit bilang mga signal ng pagbili o pagbebenta. Ang mga linyang ito ay binuo mula sa "Directional Movement" (DM) na kung saan sinusukat ang pinakamalaking bahagi ng kasalukuyang range ng presyo na nasa labas ng nakaraang range. Partikular, ang Positive Directional Movement (+DM) ay ang pinakamataas na kasalukuyang mataas na presyo minus ang nakaraang mataas na presyo, kung ang halagang ito ay positibo at mas mataas kaysa sa nakaraang mababang presyo minus ang kasalukuyang mababang presyo. Katulad nito, ang Negative Directional Movement (-DM) ay ang nakaraang mababang presyo minus ang kasalukuyang mababang presyo, kung ang halagang ito ay positibo at mas mataas kaysa sa kasalukuyang mataas na presyo minus ang nakaraang mataas na presyo. Kung hindi, ang +DM at -DM ay zero.
Pagkalkula ng ADX (Pinasimpleng Paliwanag)
Ang pagkalkula ng ADX ay medyo kumplikado ngunit mahalagang maunawaan ang mga pangunahing prinsipyo nito. Una, kinakalkula ang +DI at -DI, na karaniwang smoothed over a specific period (hal., 14 na panahon). Pagkatapos, kinakalkula ang Directional Movement Index (DX) mula sa +DI at -DI, gamit ang pormula na may kaugnayan sa absolute difference sa pagitan nila, na hinati sa kanilang kabuuan. Sa huli, ang ADX ay isang smoothed average ng DX. Ang pagiging smoothed average ng DX ay nagbibigay ng mas stable na indikasyon ng lakas ng trend, na nag-aalis ng labis na ingay at nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng pangkalahatang direksyon ng merkado. Hindi mo kailangang gawin ang mano-manong pagkalkula dahil karamihan sa mga charting software ay awtomatikong gumagawa nito, ngunit ang pagkaunawa sa lohika sa likod nito ay makakatulong sa mas mahusay na paggamit ng indicator.
Pagpapakahulugan sa mga Halaga ng ADX
Ang mga halaga ng ADX ay nagbibigay ng direktang insight sa lakas ng trend ng isang asset. Narito ang isang pangkalahatang gabay sa pagpapakahulugan ng mga halagang ito:
Malakas na Trend
- ADX sa itaas ng 25: Sa pangkalahatan, isang ADX na mas mataas sa 25 ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang malakas at malinaw na trend. Kung ang ADX ay tumataas at nasa itaas ng 25, ito ay nagpapahiwatig na ang trend ay lumalakas, na ginagawang angkop ang mga diskarte sa pagsunod sa trend. Kung ang +DI ay nasa itaas ng -DI at ang ADX ay tumataas, ito ay isang malakas na uptrend. Kung ang -DI ay nasa itaas ng +DI at ang ADX ay tumataas, ito ay isang malakas na downtrend.
- ADX sa itaas ng 50: Ang mga halagang mas mataas sa 50 ay nagpapahiwatig ng napakalakas na trend.
- ADX sa itaas ng 70: Ang mga halagang mas mataas sa 70 ay nagpapahiwatig ng labis na malakas na trend, na posibleng nagpapahiwatig ng posibleng pagkapagod ng trend (trend exhaustion) sa malapit na hinaharap, bagaman hindi ito isang signal ng pagbaliktad sa sarili nito.
Mahina o Walang Trend
- ADX sa ibaba ng 20-25: Kapag ang ADX ay bumaba sa ibaba ng 20 o 25, ito ay nagpapahiwatig na ang merkado ay nasa isang mahina o walang direksyon na yugto (ranging market). Sa mga kondisyong ito, ang mga diskarte sa pagsunod sa trend ay malamang na hindi epektibo. Mas mainam na gumamit ng mga diskarte sa pangangalakal na angkop para sa mga ranging na merkado, tulad ng paghahanap ng suporta at paglaban, o maghintay para sa isang malinaw na breakout at muling pagtaas ng ADX. Ang isang bumababang ADX ay nagpapahiwatig na ang lakas ng trend ay humihina.
Paano Gamitin ang ADX sa Trading?
Ang ADX ay isang mahusay na tool, lalo na kapag isinama sa iba pang mga indicator. Narito ang ilang paraan kung paano ito magagamit:
Pagkumpirma ng Trend
Ang isa sa pinakapangunahing paggamit ng ADX ay upang kumpirmahin ang pagkakaroon at lakas ng isang trend. Halimbawa, kung ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na mataas (higher highs) at mas mataas na mababa (higher lows) (isang uptrend), at ang ADX ay tumataas din at nasa itaas ng 25, ito ay nagpapatunay na ang uptrend ay malakas. Katulad nito, kung ang presyo ay gumagawa ng mas mababang mataas (lower highs) at mas mababang mababa (lower lows) (isang downtrend), at ang ADX ay tumataas at nasa itaas ng 25, kinukumpirma nito ang isang malakas na downtrend. Ito ay nakakatulong sa mga mangangalakal na magtiwala sa kanilang mga desisyon at maiwasan ang pangangalakal sa mga maling breakout o sa mga merkado na walang tunay na momentum.
Pagkilala sa Potensyal na Baliktad ng Trend
Bagaman ang ADX ay hindi isang indicator ng baliktad (reversal indicator) sa sarili nito, maaari itong magbigay ng pahiwatig ng potensyal na pagbaliktad. Kung ang ADX ay umabot sa napakataas na antas (halos 50 o higit pa) at pagkatapos ay nagsimulang bumaba, maaari itong magpahiwatig na ang kasalukuyang trend ay nawawalan ng momentum at posibleng magbaliktad. Mahalagang tandaan na ito ay isang babala lamang at hindi isang direktang signal ng pagbaliktad; dapat itong kumpirmahin ng iba pang mga indicator ng presyo o pagbaliktad. Ang divergences sa pagitan ng ADX at presyo ay maaari ring magbigay ng maagang pahiwatig ng paghina ng trend, bagaman mas karaniwang ginagamit ang mga divergences ng +DI at -DI sa presyo.
Pagsasama sa Iba Pang Indicator
Ang ADX ay madalas na ginagamit kasama ng iba pang mga teknikal na indicator. Halimbawa, maaaring gamitin ang Moving Averages upang matukoy ang direksyon ng trend (hal., kapag ang isang maikling-panahong MA ay tumawid sa isang mahabang-panahong MA), at pagkatapos ay gamitin ang ADX upang kumpirmahin ang lakas ng trend na iyon. Ang mga oscillator tulad ng RSI o Stochastic ay maaaring gamitin upang matukoy ang mga kondisyon ng overbought o oversold sa loob ng isang trend na kinumpirma ng ADX. Ang paggamit ng ADX kasama ng +DI at -DI crossovers ay nagbibigay din ng mga signal. Halimbawa, isang signal ng pagbili ay maaaring mangyari kapag ang +DI ay tumawid sa itaas ng -DI, at ang ADX ay nasa itaas ng 20 o 25 at tumataas, na nagpapahiwatig ng isang malakas na uptrend. Ang paggawa ng isang komprehensibong diskarte sa pangangalakal na nagsasama ng ADX at iba pang mga tool ay maaaring lubos na mapabuti ang iyong mga resulta.
Mga Limitasyon ng ADX
Tulad ng lahat ng teknikal na indicator, mayroon ding mga limitasyon ang ADX. Hindi ito nagbibigay ng signal ng direksyon ng presyo; sinasabi lamang nito sa iyo ang lakas ng trend. Kaya, hindi ito maaaring gamitin nang nag-iisa upang gumawa ng mga desisyon sa pangangalakal. Dapat itong gamitin kasama ng iba pang mga indicator at pagsusuri ng presyo. Maaari rin itong magbigay ng mga "false signals" sa ilang pagkakataon, lalo na sa mga pabago-bagong, walang direksyon na merkado kung saan ang ADX ay maaaring manatiling mababa. Sa mga ganitong sitwasyon, maaaring lumabas ang mga signal ng +DI/-DI crossover na hindi magiging epektibo. Bukod pa rito, ang ADX ay isang lagging indicator, na nangangahulugang nagre-react ito sa mga galaw ng presyo matapos mangyari ang mga ito. Samakatuwid, habang nakakatulong ito na kumpirmahin ang mga trend, hindi ito magagamit para sa maagang pagtuklas ng mga baliktad ng presyo nang walang kumpirmasyon mula sa iba pang mga indicator o pattern ng chart. Ang tamang paggamit ay nangangailangan ng karanasan at pag-unawa sa konteksto ng merkado.
Konklusyon
Ang Average Directional Index (ADX) ay isang napakahalagang tool sa technical analysis na nagbibigay ng malinaw na larawan ng lakas ng trend ng isang merkado. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga bahagi nito (+DI, -DI) at kung paano ito gumagana, ang mga mangangalakal ay maaaring gumawa ng mas matalinong mga desisyon, pumili ng mga angkop na diskarte sa pangangalakal, at pamahalaan ang kanilang panganib nang mas epektibo. Tandaan na ang ADX ay pinakamahusay na ginagamit bilang bahagi ng isang mas malawak na sistema ng pangangalakal, na isinasama ito sa iba pang mga indicator at pagsusuri ng presyo upang makakuha ng kumpletong pananaw sa merkado. Ang pag-aaral at pagsasanay sa paggamit ng ADX ay maaaring lubos na mapabuti ang iyong kakayahan sa paghula ng mga galaw ng merkado at pagpaplano ng iyong mga trades.
Para sa karagdagang impormasyon at mas malalim na pagtalakay sa paksang ito, i-click here upang bisitahin ang isang website na maaaring interesado ka.
Gusto naming marinig ang iyong puna.
Pakiusap, gamitin ang aming contact form
kung may nakita kang mali.