Double exponential moving average (DEMA), Technical Analysis Tools(indicators, oscillators, accelerators) study articles - Russian

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA), Статьи по изучению инструментов технического анализа (индикаторы, осцилляторы, акселераторы) - Русский

Введение в DEMA

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) — это один из множества инструментов технического анализа, который трейдеры и инвесторы используют для сглаживания ценовых данных и идентификации трендов. На фондовых, валютных и товарных рынках важно понимать направление движения цены актива, чтобы принимать обоснованные решения. Скользящие средние являются фундаментальным элементом такого анализа, помогая отфильтровать «шум» рынка и выделить основное направление. DEMA была разработана Патриком М. Мулли в 1994 году с целью уменьшения задержки, присущей традиционным скользящим средним, таким как простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Эта задержка, или запаздывание, является серьезным недостатком, поскольку она может приводить к поздним сигналам на вход или выход из сделки, потенциально снижая прибыльность.

Что такое Скользящие Средние?

Прежде чем углубляться в DEMA, важно понять базовый принцип скользящих средних. Скользящая средняя — это индикатор технического анализа, который показывает среднюю цену актива за определенный период времени. Она "скользит" потому, что с каждой новой свечой или баром, старая цена отбрасывается, а новая включается в расчет.

  • Простая скользящая средняя (SMA): Это самый простой вид скользящей средней, рассчитываемый как среднее арифметическое цен закрытия за выбранный период. Например, 10-дневная SMA — это среднее значение цен закрытия за последние 10 дней. Главный недостаток SMA — это ее значительное запаздывание, так как она одинаково учитывает все цены в периоде, не придавая большего значения последним данным.
  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): EMA была создана для решения проблемы запаздывания SMA. Она придает больший вес последним ценовым данным, делая ее более чувствительной к новым изменениям цены. Это достигается за счет использования экспоненциальной формулы. Хотя EMA быстрее реагирует на изменения цен, чем SMA, она все еще имеет определенную степень запаздывания, которая может быть проблематичной для трейдеров, ищущих более оперативные сигналы.

Почему была создана DEMA?

Основная причина создания DEMA заключалась в стремлении уменьшить присущее скользящим средним запаздывание еще больше, чем это делает EMA, при этом сохраняя их сглаживающие свойства. Запаздывание означает, что индикатор реагирует на ценовые изменения с определенной задержкой. В быстро меняющихся рыночных условиях даже небольшая задержка может привести к упущенным возможностям или принятию решений, которые становятся неоптимальными к моменту их реализации. Патрик М. Мулли стремился разработать индикатор, который бы обеспечивал более быстрое реагирование на изменения тренда, давая трейдерам преимущество в принятии решений. Он обнаружил, что, применяя экспоненциальное сглаживание к уже сглаженным данным, можно эффективно сократить задержку без чрезмерного увеличения "шума".

Как рассчитывается DEMA (Упрощенно)?

Расчет DEMA немного сложнее, чем у обычной EMA, но концепция остается простой для понимания на базовом уровне. Идея "двойной" экспоненциальной скользящей средней заключается в том, что она использует две EMA для уменьшения запаздывания.

Формула DEMA выглядит так:

DEMA = (2 * EMA(n)) - EMA(EMA(n))

Где:

  • EMA(n) — это экспоненциальная скользящая средняя с периодом n.
  • EMA(EMA(n)) — это экспоненциальная скользящая средняя, примененная к значениям первой EMA. То есть, это EMA от EMA.

На практике это означает, что сначала рассчитывается обычная EMA для выбранного периода (например, 20-дневная EMA). Затем, к значениям этой первой EMA применяется еще одна EMA того же периода. Полученные два значения используются в формуле для расчета DEMA. Этот процесс "удвоения" сглаживания позволяет DEMA значительно быстрее реагировать на изменения цены, чем одиночная EMA, так как она пытается "вычесть" запаздывание, присутствующее в обычной EMA.

Интерпретация Сигналов DEMA

DEMA, как и другие скользящие средние, используется для определения направления тренда, выявления потенциальных точек разворота и генерации торговых сигналов.

  • Определение Тренда:
    • Когда DEMA движется вверх, это указывает на восходящий тренд.
    • Когда DEMA движется вниз, это указывает на нисходящий тренд.
    • Горизонтальное движение DEMA часто сигнализирует о боковом тренде или консолидации.
  • Пересечения (Кроссоверы):
    • Пересечение DEMA с ценой: Если цена закрывается выше DEMA, это может быть бычьим сигналом. Если цена закрывается ниже DEMA, это может быть медвежьим сигналом. Благодаря своей чувствительности, DEMA может давать эти сигналы раньше, чем другие скользящие средние.
    • Пересечение двух DEMA с разными периодами: Многие трейдеры используют две DEMA (например, короткую DEMA, скажем, 9-дневную, и длинную DEMA, скажем, 20-дневную) для генерации сигналов.
      • Бычий кроссовер: Когда короткая DEMA пересекает длинную DEMA снизу вверх, это рассматривается как сигнал к покупке.
      • Медвежий кроссовер: Когда короткая DEMA пересекает длинную DEMA сверху вниз, это рассматривается как сигнал к продаже.
  • Наклон DEMA: Крутой наклон DEMA в любом направлении указывает на сильный тренд. Уменьшение наклона или его изменение может сигнализировать об ослаблении тренда или его потенциальном развороте.

Преимущества DEMA

Главное и наиболее значимое преимущество DEMA — это ее сниженное запаздывание по сравнению с традиционными скользящими средними (SMA и даже EMA). Это позволяет DEMA реагировать на изменения цены быстрее, что крайне важно для трейдеров, которым нужны своевременные сигналы. Более быстрая реакция означает, что трейдеры могут входить в сделки раньше в начале тренда и выходить из них раньше при его завершении, потенциально улучшая прибыльность и уменьшая убытки. DEMA также обеспечивает более плавное сглаживание ценовых данных, чем многие другие быстрые индикаторы, что помогает отфильтровывать мелкие ценовые колебания (шум) и предоставляет более четкую картину основного тренда. Это делает ее полезной для идентификации среднесрочных и долгосрочных трендов.

Ограничения DEMA

Несмотря на свои преимущества, DEMA не является идеальным индикатором и имеет свои ограничения:

  • Ложные сигналы на волатильных рынках: Как и все скользящие средние, DEMA может генерировать ложные сигналы на очень волатильных или боковых рынках (рынках без четкого тренда). Ее чувствительность к ценовым изменениям, хотя и является преимуществом, может превратиться в недостаток в условиях "рыночного шума", приводя к преждевременным входам или выходам.
  • Запаздывание все еще существует: Хотя DEMA значительно уменьшает запаздывание, она не устраняет его полностью. По своей сути, это запаздывающий индикатор, поскольку он основан на прошлых ценовых данных. Он не может предсказывать будущее, а лишь помогает интерпретировать текущие и прошлые тенденции.
  • Сложность в понимании для новичков: Формула DEMA и концепция "EMA от EMA" могут быть менее интуитивно понятными для начинающих трейдеров по сравнению с простой скользящей средней.
  • Лучше работает в трендовых рынках: DEMA наиболее эффективна на рынках с четко выраженным трендом. В отсутствие тренда ее сигналы могут быть менее надежными.

Использование DEMA в сочетании с другими инструментами

Как и любой индикатор технического анализа, DEMA наиболее эффективна, когда используется в сочетании с другими инструментами и методами. Трейдеры часто комбинируют DEMA с:

  • Осцилляторами: Например, Стохастическим осциллятором, Индексом относительной силы (RSI) или MACD, чтобы подтвердить сигналы перекупленности/перепроданности или силу тренда.
  • Объемом: Увеличение объема, сопровождающее пробой DEMA или кроссовер, может подтвердить силу движения.
  • Уровнями поддержки и сопротивления: DEMA может служить динамическим уровнем поддержки или сопротивления, но подтверждение этих уровней с помощью статических линий или ценовых паттернов повышает надежность.
  • Ценовыми паттернами: Анализ ценовых паттернов (например, головы и плечи, двойное дно/вершина) в сочетании с DEMA может обеспечить более комплексный анализ.

Заключение

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) является мощным инструментом технического анализа, который предлагает значительные преимущества по сравнению с традиционными скользящими средними за счет уменьшения запаздывания. Это делает ее ценным активом для трейдеров, стремящихся получать более своевременные торговые сигналы и четче определять направление тренда. Однако, как и все индикаторы, DEMA не лишена недостатков и лучше всего использовать ее как часть комплексной торговой стратегии, в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для подтверждения сигналов. Понимание ее принципов работы и ограничений поможет трейдерам максимально эффективно использовать этот индикатор в своей торговле.

Нажмите здесь, чтобы посетить веб-сайт, который может вас заинтересовать.

 

Будем рады вашим отзывам.

Пожалуйста, используйте нашу контактную форму

если вы обнаружите что-либо неточное.