Simple Moving Average (SMA), Mga Kasangkapan sa Teknikal na Pagsusuri (indicators, oscillators, accelerators) na mga artikulo sa pag-aaral
Maligayang pagdating sa komprehensibong gabay na ito na idinisenyo para sa mga nagsisimula sa mundo ng teknikal na pagsusuri sa pamilihan. Kung bago ka sa pag-trade o pamumuhunan, mahalagang maunawaan ang mga pangunahing kasangkapan na makakatulong sa iyo na magpasya. Isa sa mga pinakapangunahing at malawakang ginagamit na kasangkapan ay ang Simple Moving Average (SMA). Tatalakayin natin dito kung ano ang SMA, paano ito gumagana, at kung paano ito ginagamit kasama ng iba pang mga kasangkapan sa teknikal na pagsusuri tulad ng mga indicators, oscillators, at accelerators. Ang layunin ay bigyan ka ng matatag na pundasyon upang simulan ang iyong paglalakbay sa pag-unawa sa mga galaw ng presyo sa pamilihan.
Ano ang Simple Moving Average (SMA)?
Ang Simple Moving Average (SMA) ay isang istatistikal na kasangkapan na ginagamit upang pakinisin ang data ng presyo sa paglipas ng panahon. Sa simpleng salita, kinakalkula nito ang average ng presyo ng isang asset sa loob ng isang tiyak na bilang ng mga panahon. Halimbawa, ang isang 10-araw na SMA ay kukunin ang presyo ng pagsara ng asset sa nakaraang 10 araw at hahatiin ito sa 10 upang makuha ang average. Ginagawa ito araw-araw, na lumilikha ng isang tuluy-tuloy na linya sa isang tsart ng presyo. Ang pangunahing layunin ng SMA ay bawasan ang "ingay" mula sa pang-araw-araw na pagbabago ng presyo, na ginagawang mas madali upang makita ang pinagbabatayan na trend ng presyo. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng panandaliang pagtaas at pagbaba, ang SMA ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan kung saan patungo ang presyo ng asset.
Ito ay tinatawag na "simple" dahil bawat data point sa hanay ay binibigyan ng pantay na timbang. Halimbawa, sa isang 10-araw na SMA, ang presyo ng pagsara ng sampung araw na nakalipas ay may parehong timbang sa presyo ng pagsara ng kahapon. Ito ay kaibahan sa iba pang uri ng moving averages, tulad ng Exponential Moving Average (EMA), na nagbibigay ng mas malaking timbang sa mga mas kamakailang presyo. Ang pagiging simple nito ay ang dahilan kung bakit ito ay isang popular na panimulang punto para sa mga baguhan sa teknikal na pagsusuri.
Bakit Mahalaga ang SMA?
Ang SMA ay mahalaga dahil ito ay isang foundational tool para sa maraming iba pang kumplikadong indicators at nagbibigay ng malinaw na visual na representasyon ng trend. Sa pamamagitan ng pagtingin sa direksyon ng SMA, madali mong matukoy kung ang isang asset ay nasa uptrend (pataas), downtrend (pababa), o sideways (walang malinaw na direksyon). Ang isang pataas na slope ng SMA ay nagpapahiwatig ng uptrend, habang ang isang pababang slope ay nagpapahiwatig ng downtrend. Kung ang SMA ay patag, ito ay nagpapahiwatig ng isang sideways o consolidating market.
Bukod pa rito, ang SMA ay madalas na kumikilos bilang dynamic na antas ng suporta at paglaban. Sa isang uptrend, ang SMA ay maaaring kumilos bilang isang antas ng suporta kung saan ang presyo ay bumalik bago magpatuloy na tumaas. Sa isang downtrend, ito ay maaaring kumilos bilang isang antas ng paglaban kung saan ang presyo ay nahihirapan na tumagos paitaas. Ang kakayahang ito na magbigay ng konteksto ng trend at posibleng mga antas ng suporta/paglaban ay ginagawang isang kailangang-kailangan na kasangkapan para sa sinumang mangangalakal o mamumuhunan.
Paano Kinakalkula ang SMA?
Ang pagkakalkula ng Simple Moving Average ay medyo diretso. Ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga presyo ng pagsara ng isang asset sa loob ng isang tiyak na bilang ng mga panahon at paghahati ng kabuuan sa bilang ng mga panahong iyon. Narito ang isang halimbawa para sa isang 5-araw na SMA:
Ipagpalagay na ang mga presyo ng pagsara ng isang stock sa loob ng 5 araw ay:
- Araw 1: 100
- Araw 2: 102
- Araw 3: 104
- Araw 4: 103
- Araw 5: 105
Upang makalkula ang 5-araw na SMA para sa Araw 5:
SMA = (Presyo ng Araw 1 + Presyo ng Araw 2 + Presyo ng Araw 3 + Presyo ng Araw 4 + Presyo ng Araw 5) / 5
SMA = (100 + 102 + 104 + 103 + 105) / 5
SMA = 514 / 5
SMA = 102.8
Sa susunod na araw (Araw 6), ang pinakalumang presyo (Araw 1) ay ibinababa at ang bagong presyo ng pagsara ng Araw 6 ay idinadagdag sa kalkulasyon. Patuloy ang prosesong ito upang lumikha ng isang tuluy-tuloy na linya ng SMA sa tsart. Bagama't ang mga trading platform ay awtomatikong kinakalkula at iginuguhit ang mga SMA, mahalagang maunawaan ang matematika sa likod nito.
Iba't Ibang Uri ng SMA (at Panahon)
Ang mga SMA ay ginagamit sa iba't ibang panahon, depende sa uri ng pagsusuri na ginagawa. Ang mga karaniwang ginagamit na panahon ay kinabibilangan ng:
- Maigsing Panahon (Short-Term SMA): Karaniwang 5, 10, o 20 araw. Ang mga ito ay mas tumutugon sa mga kamakailang pagbabago sa presyo at ginagamit para sa panandaliang pagsusuri ng trend, na popular sa mga day traders at swing traders.
- Katamtamang Panahon (Medium-Term SMA): Karaniwang 50 o 100 araw. Ang mga ito ay nagbibigay ng mas makinis na linya at ginagamit upang matukoy ang mga mas malaking trend sa mas katamtamang oras.
- Mahabang Panahon (Long-Term SMA): Karaniwang 200 araw. Ito ang pinakapinakinong SMA at malawakang ginagamit ng mga pangmatagalang mamumuhunan upang matukoy ang pangunahing trend ng isang asset. Ang 200-araw na SMA ay itinuturing na isang kritikal na antas ng suporta o paglaban at isang benchmark para sa pangkalahatang kalusugan ng stock.
Ang pagpili ng panahon ng SMA ay nakadepende sa iyong estilo ng pag-trade at timeframe ng pamumuhunan. Ang mas maikling panahon ay magbibigay ng mas maraming signal ngunit maaari ring maging mas maraming "false signals" (maling senyales), habang ang mas mahabang panahon ay nagbibigay ng mas kaunting signal ngunit mas maaasahan para sa mga pangunahing trend.
Paggamit ng SMA sa Trading
Ang SMA ay ginagamit sa ilang paraan upang tulungan ang mga mangangalakal sa paggawa ng desisyon:
Pagtukoy sa Trend
Ang pinakapangunahing paggamit ng SMA ay ang pagtukoy ng direksyon ng trend. Kung ang presyo ay nasa itaas ng SMA at ang SMA ay tumataas, ito ay isang bullish (pataas) na trend. Kung ang presyo ay nasa ibaba ng SMA at ang SMA ay bumababa, ito ay isang bearish (pababa) na trend. Ang isang flat na SMA ay nagpapahiwatig ng isang sideways na pamilihan. Ang paggamit ng dalawa o tatlong SMA ng iba't ibang panahon (hal., 10-araw, 50-araw, at 200-araw) ay makakatulong sa pagkuha ng isang mas kumpletong larawan ng trend sa iba't ibang timeframe.
Mga Support at Resistance Level
Ang mga SMA ay madalas na gumagana bilang dynamic na antas ng suporta at paglaban. Sa isang uptrend, ang presyo ay maaaring bumalik sa SMA at "mag-bounce" mula dito, na ginagawa itong isang antas ng suporta. Sa isang downtrend, ang presyo ay maaaring subukan na tumaas sa itaas ng SMA ngunit mahirapan, na ginagawa itong isang antas ng paglaban. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa mga mangangalakal ng posibleng mga entry at exit point.
Mga Crossover Signal
Ang isa sa mga pinakapopular na estratehiya gamit ang SMA ay ang paghahanap ng mga crossover. Ito ay nangyayari kapag ang dalawang SMA na may iba't ibang panahon ay tumawid sa isa't isa.
- Golden Cross: Ito ay nangyayari kapag ang isang panandaliang SMA (hal., 50-araw) ay tumawid sa itaas ng isang pangmatagalang SMA (hal., 200-araw). Ito ay itinuturing na isang bullish signal, na nagpapahiwatig ng posibleng simula ng isang uptrend.
- Death Cross: Ito ay nangyayari kapag ang isang panandaliang SMA (hal., 50-araw) ay tumawid sa ibaba ng isang pangmatagalang SMA (hal., 200-araw). Ito ay itinuturing na isang bearish signal, na nagpapahiwatig ng posibleng simula ng isang downtrend.
Ang SMA Bilang Bahagi ng Teknikal na Pagsusuri
Ang SMA ay isang mahalagang bahagi ng mas malawak na larangan ng teknikal na pagsusuri, na kinabibilangan ng maraming iba pang kasangkapan na tinatawag na indicators, oscillators, at accelerators. Ang bawat isa sa mga ito ay may iba't ibang layunin at nagbibigay ng iba't ibang pananaw sa paggalaw ng presyo.
Indicators
Ang mga indicator ay mga kasangkapan na gumagamit ng historical data ng presyo at volume upang matukoy ang mga trend at pattern. Ang SMA mismo ay isang uri ng trend-following indicator. Ang iba pang mga indicator ay kinabibilangan ng Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands, at Average Directional Index (ADX). Ang mga ito ay madalas na ginagamit upang kumpirmahin ang mga signal na ibinibigay ng SMA o upang magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa lakas at direksyon ng trend.
Oscillators
Ang mga oscillators ay mga uri ng indicator na nagbabago sa pagitan ng mga lokal na extreme. Ang mga ito ay idinisenyo upang matukoy kung ang isang asset ay "overbought" (sobrang nabili, posibleng bumaba ang presyo) o "oversold" (sobrang naibenta, posibleng tumaas ang presyo). Kabilang sa mga halimbawa ang Relative Strength Index (RSI) at Stochastic Oscillator. Habang ang SMA ay tumutukoy ng trend, ang mga oscillators ay makakatulong na matukoy ang posibleng pagtatapos ng isang trend o ang pagkakataon para sa isang pagbaliktad, na kumukumpleto sa pagsusuri ng SMA.
Accelerators
Ang konsepto ng "accelerators" sa teknikal na pagsusuri ay mas malawak at maaaring tumukoy sa mga indicators na sumusukat sa momentum o ang rate ng pagbabago ng presyo. Ang mga ito ay nakakatulong upang matukoy kung ang isang trend ay bumibilis o bumabagal. Habang hindi direkta na tinatawag na "accelerator" ang SMA, ang pagbabago sa slope ng SMA ay maaaring magbigay ng ideya tungkol sa momentum. Ang ilang mga momentum indicator, tulad ng Rate of Change (ROC), ay maaaring ituring na nagpapakita ng acceleration. Ang paggamit ng SMA kasama ng momentum indicators ay maaaring magbigay ng mas mahusay na mga entry at exit point sa pamamagitan ng pagtukoy hindi lamang ng direksyon ng trend kundi pati na rin ng lakas nito.
Limitasyon ng SMA
Bagama't malawakang ginagamit at epektibo ang SMA, mayroon din itong mga limitasyon. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging "lagging indicator" nito. Dahil kinakalkula nito ang data mula sa nakaraan, ito ay palaging sumusunod sa galaw ng presyo, hindi ito nangunguna. Nangangahulugan ito na maaaring magbigay ito ng huli na signal sa mabilis na pagbabago ng pamilihan. Halimbawa, sa panahon ng matinding pagkasumpungin, ang SMA ay maaaring magbigay ng signal pagkatapos nangyari na ang malaking paggalaw ng presyo, na posibleng magresulta sa hindi gaanong optimal na mga punto ng entry o exit.
Isa pang limitasyon ay ang pagiging pantay na timbang nito sa bawat data point. Kung minsan, ang mga kamakailang presyo ay mas may kaugnayan sa kasalukuyang kondisyon ng pamilihan kaysa sa mga mas lumang presyo. Ito ang dahilan kung bakit may iba pang uri ng moving averages, tulad ng EMA, na nagbibigay ng mas malaking timbang sa mas bagong data. Bukod pa rito, sa mga sideways o ranging market, ang SMA ay maaaring magbigay ng maraming false signals dahil ang presyo ay patuloy na tumawid sa average nang walang malinaw na direksyon ng trend.
Konklusyon
Ang Simple Moving Average (SMA) ay isang napakahalagang kasangkapan sa teknikal na pagsusuri, lalo na para sa mga nagsisimula. Nagbibigay ito ng malinaw na paraan upang matukoy ang mga trend, makilala ang mga dynamic na antas ng suporta at paglaban, at makabuo ng mga signal ng trading sa pamamagitan ng mga crossover. Bagama't mayroon itong mga limitasyon bilang isang lagging indicator, ang pagiging simple at pagiging epektibo nito ay ginagawa itong isang pangunahing bahagi ng arsenal ng bawat mangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa SMA at kung paano ito gumagana kasama ng iba pang mga indicators at oscillators, mas mahusay mong masusuri ang mga pamilihan at gumawa ng mas matalinong mga desisyon sa trading. Tandaan, ang teknikal na pagsusuri ay isang sining at agham, at ang patuloy na pag-aaral at paggamit ng mga kasangkapan na ito ay susi sa tagumpay.
Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito upang bisitahin ang isang website na maaaring interesado ka.
Gusto naming marinig ang iyong puna.
Mangyaring gamitin ang aming contact form
kung mayroon kang nakitang mali.